El singular personaje microcefálico de American Horror Story, Pepper, que apareció por primera vez en la temporada 2 “Asylum”, volvió a aparecer en la temporada 4 “Freak Show”. En un principio, y bajo la premisa de que cada temporada de la serie estaba concebida como un universo independiente, pensábamos que se trataba de dos Peppers en dos universos diferentes, y que su inclusión en el entorno circense era solamente un guiño a la inquietante película Freaks de 1932. Pues bien, en el episiodio 10 “Orphans”, se revela que se trata de la misma Pepper que vimos en “Asylum”, pero años antes de haber sido internada ahí.
Durante “Asylum” se refiere que Pepper fue recluída tras haber asesinado al bebé de su hermana, y en efecto, en el episodio “Orphans” se revelan los pormenores de este evento.
Ryan Murphy, cerebro detrás de AHS, indicó que gradualmente se revelerán más conexiones entre las distintas temporadas de la serie, la cual tiene la particularidad de que varios de los integrantes del elenco interpretan a distintos personajes en cada temporada. Jessica Lange, Evan Peters, Sarah Paulson, Frances Conroy y Lily Rabe, son actores que han estado presentes desde un inicio y han pasado por más de una temporada de la serie.